5月31日上午10点42分11秒，IF1606合约突现异动，大约700张空单瞬间使IF1606合约暴跌逾300点至跌停板，10秒后，价格又迅速回升至暴跌前水平。期间，中证500股指期货（IC）、上证50股指期货（IH）表现正常，现货指数也没有明显变化。
股灾之后，股指期货市场的单个投机账户开平仓单日限额10手，相关人士表示，这么大的单量只能是套保单所为，空单套保也就意味着买入现货，700张合约对应现货约为7亿。
投资分析人士表示，短时间内的700张套保空单只是诱因。IF1606合约突然跌停的根本原因，是股指期货市场缺乏流动性。由于股指期货市场严重缺乏流动性，700张套保空单的出现造成暂时的多空力量失衡，从而出现瞬间跌停。
之所以缺乏流动性，是因为去年股灾之后对股指期货实行了限仓令。2015年9月初，中金所决定，自9月7日起，沪深300、上证50、中证500股指期货客户单个产品单日开仓交易量超过10手的构成“日内开仓交易量较大”的异常交易行为。套期保值交易的开仓数量不受此限制。
日内开仓交易量是指客户单日单个产品所有合约上的“买”开仓数量与“卖”开仓数量之和。实行限仓令后，股指期货市场的成交量快速下滑。据报道，中金所监察部门正就上午的市场异动展开调查，晚些时候可能会对外公告结果。
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